Forex Trading Sentiment

Negociando com o Sentimento de Forex - A Estratégia de Negociação Momentum2 Em nosso guia para as estratégias de negociação baseadas no índice Sentiment Especulativo FXCM. Nós discutimos o comércio ldquowhy contra o crowdrdquo com um aspecto específico para o nosso SSI. Este artigo aborda o ldquohow em que podemos negociar contra o crowdrdquo com um olhar mais atento sobre a estratégia de negociação de tendências Momentum2. Veja como automatizar o Sistema de Negociação Breakout2 através do nosso artigo anterior e gravação de webinar. O sistema de negociação Momentum2 tem sido uma das nossas estratégias comerciais mais populares nos últimos anos. Precisamos enfatizar que o desempenho do passado não é indicativo de resultados futuros, mas a estratégia tem sido bem sucedida em mercados com tendências de moeda estendida. Regras de negociação para o Sentimento especulativo FXCM Estratégia Baseada em Índice 2 Automatize nossas estratégias de negociação baseadas em SSI via Mirror Trader gratuitamente Regra de Compra. Se o Índice de Sentimento Especulativo mostra que as multidões de negociação forex são as mais nítidas, foram nas últimas 145 horas, compre uma unidade. Regra de venda. Se o Índice de Sentimento Especulador mostra que as multidões de negociação forex são as mais nítidas nas últimas 145 horas, vendam uma unidade. Objetivos de lucro. Momentum2 não usa objetivos de lucro fixos. Em vez disso, o sistema obtém lucros através de uma perda de stop. Parar perdas: Calcule o alcance real médio (ATR) nas 24 barras diárias atuais. Defina uma parada de arrastar 1 ATR longe do preço de entrada. Se curto, isso significa colocar uma parada final acima do preço de entrada e se moverá mais baixo se e quando a moeda se movendo para baixo. Se o tempo for longo, o sistema coloca o fim de arrasto abaixo do preço e se move mais alto se e quando o par de moedas se processa mais alto. Revisando e compreendendo as entradas do sistema Logic of the Momentum2. Se o SSI for mais longo em 145 horas, venda. Se for mais curto em 145 horas, compre. Este é um sistema de negociação de tendências que procura aproveitar o que sabemos sobre o comportamento de multidões de negociação forex. Simplificando: quando todos estão comprando ou vendendo, muitas vezes é vantajoso ir na direção oposta. Nossos dados mostram que a multidão comercial é realmente bem sucedida na maioria de seus negócios. Mas quando infrutadas, suas perdas superam seus ganhos. A maioria dos comerciantes tende a comprar fraqueza e vender força, e essa abordagem funciona bem em mercados silenciosos. Em tempos de tendências fortes, no entanto, nossos dados SSI mostram que a maioria não é lucrativa. A estratégia Momentum2 procura aproveitar esse padrão e ir contra o sentimento da multidão. Sai. Pegue o intervalo médio real médio (ATR) do par de moedas nos últimos 24 dias. Se curto, coloque uma parada de parada 1 ATR acima do preço de entrada que se move mais baixo se e quando o preço declina. Se for longo, coloque o stop 1 ATR abaixo do preço de entrada que se move mais alto se e quando o preço avança. Momentum2 não usa metas de lucro difíceis e, em vez disso, depende de uma perda de parada para finalmente tirar lucro em suas negociações. Por que o sistema funciona melhor em tempos de fortes tendências de mercado. Na negociação de tendências, é importante não limitar os lucros quando o comércio é a seu favor. Assim, Momentum2 simplesmente trilha sua parada mais baixa ou mais alta com fortes movimentos de mercado. Operações de amostra do Momentum2 como mostrado em uma estratégia diária do EURUSD Dicas e recursos de estratégia Nem todas as condições do mercado se adequam à estratégia de negociação Momentum2 e, como tal, definitivamente há fatores a ter em mente antes de tomar qualquer uma das suas idéias comerciais. Nossa pesquisa sobre o comportamento das multidões mostra que a maioria faz mal em tempos de forte volatilidade do mercado. No nosso relatório da Perspectiva Estratégica Semanal, cobrimos as condições do mercado com foco especial na volatilidade e nos preços nos mercados de opções de divisas. Relatamos o rdquo de percentual de volatilidade de ldquo de pares de moedas individuais, o que nos diz quanto as opções que os comerciantes acreditam que o par de moedas se moverão em comparação com os últimos 90 dias. Nossa pesquisa mostra que o Momentum2 tende a fazer melhor quando o valor da Volatilidade é acima de 25 e os mercados estão tendendo. Nossa página de Análise Técnica de Forex mostra uma atualização diária do nosso índice de volatilidade percentil, bem como nosso indicador Tendência: o desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Mas nossa experiência mostra que o uso dos indicadores de volatilidade percentil e Tendência ajuda a melhorar o desempenho do sistema de negociação Momentum2. Automatize nossas estratégias de negociação baseadas em SSI via Mirror Trader gratuitamente Veja artigos anteriores sobre Automatizando as estratégias DailyFX e DailyFX PLUS --- Escrito por David Rodriguez, estrategista quantitativo para DailyFX Para receber o Índice de Sentimento Especulador e outros relatórios deste autor via e - Mail, inscreva-se para a sua lista de distribuição através deste link. Novos mercados FX Saiba mais em nosso guia de comércio de vídeos. Entre em contato com David viaForex Market Sentiment Indicators De acordo com o Inquérito Semi-anual de Volume de Câmbio de Comissões de Câmbio de abril de 2012, de 2012. Há, em média, quase 4,3 bilhões de transações no compartimento forex diariamente. Com tantos participantes - a maioria dos quais estão negociando por razões especulativas - ganhar uma vantagem no mercado forex é crucial. A análise fundamental fornece uma visão ampla dos movimentos de um par de moedas e a análise técnica define as tendências e ajuda a isolar pontos decisivos. Os indicadores de sentimento são outra ferramenta que pode alertar os comerciantes para condições extremas e prováveis ​​inversões de preços e pode ser usada em conjunto com análises técnicas e fundamentais. Indicadores de sentimento Os indicadores de sentimento mostram a porcentagem, ou dados brutos, de quantos comerciantes ou comerciantes assumiram uma posição específica em um par de moedas. Por exemplo, suponha que existem 100 comerciantes que negociam um par de moedas se 60 deles são longos e 40 são curtos, então 60 dos comerciantes são longos no par de moedas. Quando a porcentagem de trades ou comerciantes em uma posição atinge um nível extremo, os indicadores de sentimento se tornam muito úteis. Suponha que o nosso par de moedas acima mencionado continua a aumentar e, eventualmente, 90 dos 100 comerciantes são longos (10 são curtos), há muito poucos comerciantes para continuar empurrando a tendência para cima. Sentimento indica que é hora de começar a observar uma inversão de preços. Quando o preço se move mais baixo e mostra um sinal que ele superou, o comerciante do sentimento entra em curto, assumindo que aqueles que são longos precisarão vender para evitar novas perdas à medida que o preço cai. Os indicadores de sentimento não são sinais de compra ou venda exatos. Aguarde o preço para confirmar a reversão antes de agir em sinais de sentimento. As moedas podem permanecer em níveis extremos por longos períodos de tempo, e uma reversão pode não se materializar imediatamente. Níveis extremos variam de par para par. Se o preço de um par de moedas se inverteu historicamente quando a compra chega a 75, quando o número de longos atinge esse nível novamente, é provável que o par esteja em um extremo e você deve procurar sinais de uma inversão de preços. Se outro par historicamente se inverteu quando cerca de 85 dos comerciantes são curtos, então você observará uma reversão em ou antes deste nível percentual. Os indicadores do sentimento vêm em formas diferentes e de diferentes fontes. Um não é necessariamente melhor do que outro, e eles podem ser usados ​​em conjunto uns com os outros ou estratégias específicas podem ser adaptadas à informação que você achou mais fácil de interpretar. Compromisso de Traders Reports Uma ferramenta popular usada por comerciantes de futuros também é aplicável a comerciantes de forex spot. O compromisso de comerciantes (COT) é divulgado todas as sexta-feira pela Commodity Futures Trading Commission. Os dados são baseados em posições ocupadas na terça-feira anterior, o que significa que os dados não são em tempo real, mas ainda são úteis. Interpretar as publicações reais divulgadas pela Commodity Futures Trading Commission pode ser confuso, e um pouco de arte. Portanto, traçar os dados e interpretar os níveis mostrados é uma maneira mais fácil de avaliar o sentimento através dos relatórios COT. Barchart fornece uma maneira fácil de traçar dados COT juntamente com um gráfico de preços de futuros específicos. O gráfico abaixo mostra o contrato de futuros Daily Continuous Euro FX (dezembro de 2012) com um indicador de Compromisso de Traders Line Chart adicionado. Os dados COT não são exibidos como uma porcentagem do número de comerciantes de curto ou longo, mas sim como o número de contratos que são de curta duração. Figura 1. Futuros diários contínuos de dezembro de Euro FX Notas do Tesouro de 10 anos Descrições do Sentimento de Mercado Uma das melhores medidas do sentimento do comerciante que pode dar uma visão sobre os padrões de negociação Forex é olhar para a atividade de hedge no mercado de futuros de divisas. A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) publica semanalmente dados que refletem várias posições comerciais detidas por comerciantes de commodities e futuros conhecidos como QuotCommitments of Tradersquot Reports (COT). É importante lembrar que o mercado de futuros existe para um propósito central - transferência de risco. Esse risco é transferido para especuladores na esperança de lucrar com um aumento ou recuo em um determinado contrato de mercado de futuros. No que diz respeito ao Forex, os grandes comerciantes FX, institucionais e governamentais, têm risco de exposição a suas posições no mercado Forex (ou seja, quotspotquot) que buscam se proteger ao transferir esse risco para outros. QuotCommercialsquot são definidos pela CFTC como aqueles que usam especificamente futuros ou opções para fins de hedge e gerenciamento de risco. Os comerciais também foram apelidados de quotsmart dinheiro, porque sua posição tende a dar-lhes uma visão melhor do mercado e, em muitos casos, eles são o mercado. Oferecemos gráficos das posições de hedging de rede longa de rede comercial para o Dólar australiano (DAD), Libra britânica (BP), Dólar canadense (CD), Euro FX (EC) e Iene japonês (JY). Os dados refletem o volume de contratos de futuros negociados nessas moedas na Chicago Mercantile Exchange (CME). Os contratos são projetados para refletir mudanças no valor em dólares norte-americanos de cada moeda e os valores do contrato são cotados em dólares norte-americanos. Conseqüentemente, se o valor de um desses contratos aumentar, significa que é preciso mais dólares americanos para comprar essa moeda se o valor declinar, é preciso menos dólares americanos (ou seja, o USD ganha em valor contra isso). Ao estudar os gráficos, aqui estão algumas coisas a ter em mente. Para ser classificado como Comercial, isso significa que o Comercial tem uma posição oposta no mercado de futuros do que no mercado Forex. Portanto, se eles são nítidos por uma determinada moeda no mercado Forex, eles são líquidos a curto dessa mesma moeda no mercado de futuros. Nesse sentido, a posição comercial pode ser vista como um indicador contrário para a moeda em particular. Em segundo lugar, diferentes comerciais serão longas ou curtas na mesma moeda no mercado de futuros, de modo a determinar onde reside a maior força comercial, observamos sua posição líquida curta ou longa, que é simplesmente a diferença entre o volume de todos os contratos comerciais que São mantidos por muito tempo, e todos aqueles que são vendidos curtos. Se o resultado for positivo, os comerciais serão principalmente longos nessas se o resultado for negativo, eles são basicamente baixos. Quando são longos, são principalmente compradores da moeda no mercado de futuros (e vendedores no mercado FX). Quando são baixos líquidos, eles são principalmente vendedores da moeda no mercado de futuros (e compradores no mercado FX). Uma cruz acima ou abaixo da linha zero é o limiar para determinar a posição comercial líquida. Observe que agora traçamos os dados COT inversamente em nossos gráficos para paralelamente paralelos à posição comercial líquida com ação de preço no mercado. Conseqüentemente, se os dados do gráfico COT estiverem aumentando, o preço de mercado dessa moeda em relação ao USD também tende a aumentar e vice-versa. Observe também que esses gráficos consideram a moeda individual, não os pares de moeda, onde o USD pode ser a base ou moeda cruzada. Copyright 2017 Market-Harmonics. Todo o conteúdo apresentado é propriedade exclusiva da Market Harmonics. Com, operado por T. Carrion amp Co. LLC, e não pode ser duplicado ou distribuído sem o consentimento expresso por escrito do autor.